Інформація про банк - страница 19


^ Таблиця 27.6. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов’язань за 2008 рік (тис.грн)

Рядок

Найменування статті

Україна

ОЕСР

Інші країни

Усього

1

2

3

4

5

6




Активи













1

Грошові кошти та їх еквіваленти

100660

39082

-

139742

2

Торгові цінні папери

-

-

-

-

3

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

-

-

-

-

4

Кошти в інших банках

242533

-

143

242676

5

Кредити та заборгованість клієнтів

834026

-

60

834086

6

Цінні папери в портфелі банку на продаж

61763

-

-

61763

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

-

-

-

-

8

Інші фінансові активи

13283

5604

-

18887

9

Усього фінансових активів

1252265

44686

203

1297154

10

Нефінансові активи

56141

-

-

56141

11

Усього активів

1308406

44686

203

1353295




Зобов’язання













12

Кошти банків

268696

-

192728

461424

13

Кошти клієнтів

571874

14859

550

587283

14

Боргові цінні папери, емітовані банком

21

-

-

21

15

Інші залучені кошти

-

-

-

-

16

Інші фінансові зобов’язання

14458

-

-

14458

17

Субординований борг

-

-

-

-

18

Усього фінансових зобов’язань

855049

14859

193278

1063186

19

Нефінансові зобов’язання

4449

-

-

4449

20

Усього зобов’язань

859498

14859

193278

1067635

21

Чиста балансова позиція

448908

29827

(193075)

285660

22

Зобов’язання кредитного характеру

118645

-

-

118645


Всі значення наведені з урахуванням резерву за відповідною статтею.

Географічна концентрація фінансових активів визначається Банком, виходячи з аналізу параметру країни резидентності контрагентів.


Ризик ліквідності

Ризик ліквідності визначається як наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність банку виконати свої зобов’язання у належні строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат. Основним органом управління ризиком ліквідності є Правління Банку, до повноважень якого входить формування політики з управління ліквідністю, затвердження відповідних політик та процедур. Комітет з питань управління активами та пасивами (КУАП) є виконавчим комітетом Правління, до функцій якого входить втілення політики управління ліквідністю, прийняття поточних рішень щодо управління ліквідністю, затвердження внутрішніх лімітів Банку. Управління ліквідністю в Банку розподіляється на 3 складові:

- щоденне управління ліквідністю,

- поточне управління ліквідністю

- короткострокове управління ліквідністю.

Управління миттєвою ліквідністю здійснюється шляхом аналізу залишків на кореспондентських рахунках на початок дня, даних платіжного календаря щодо надходжень та відтоку коштів, планів підрозділів Банку по операціях на протязі дня, інформації про рух коштів на рахунках клієнтів. Управління поточною ліквідністю (строком на 1 місяць) здійснюється шляхом визначення потреб банка у ліквідних коштах. Управління короткостроковою ліквідністю (на строк більше 1-го місяця) здійснюється за методом ресурсного розриву (шляхом оцінки ступеня невідповідності строкової структури активів строковій структурі пасивів), моніторингу та контролю за узгодженістю тер­мінів за активами та зобов'язаннями, планування грошових потоків та управління платіжною позицією банку, диверсифікації активних вкладень та джерел залучення банківських ресурсів, інвентаризації банківських активів (для з'ясування їх поточного рівня ліквідності), існування в банку плану заходів на випадок непередбачуваних (кризових) ситуацій.

Контроль за ризиком ліквідності здійснюється шляхом виконання вимог Національного банку України щодо показників та нормативів ліквід­ності.

Банк дотримується виконання нормативів ліквідності, встановлених Національним Банком України. Порушень нормативів на протязі звітного періоду не було.

Значення нормативів на звітну дату:

Н4=60,55% при нормативному значенні не менше 20%

Н5=70,69% при нормативному значенні не менше 40%

Н6=44,28% при нормативному значенні не менше 20%


^ Таблиця 27.8. Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення за 2009 рік


(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

На ви-могу та менше 1 міс.

Від 1 до 3 міс.

Від 3 до 12 міс.

Від 12 міс. до 5 років

Понад 5 років

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Кошти інших банків

209889

28609

-

-

-

238498

2

Кошти клієнтів:

256691

145689

138232

114981

1

655594

2.1

Фізичні особи

128113

87292

124931

54987

1

395324

2.2

Інші

128578

58397

13301

59994

-

260270

3

Боргові цінні папери, емітовані банком

-

-

3120

-

-

3120

4

Інші залучені кошти

-

-

-

-

-

-

5

Субординований борг

-

-

-

-

-

-

6

Інші фінансові зобов’язання

12385

-

-

-

-

12385

7

Поставочні форвардні контракти, загальна сума

-

-

-

-

-

-

8

Поставочні форвардні контракти, чиста сума

-

-

-

-

-

-

9

Фінансові гарантії

1576

3704

2251

1561

-

9092

10

Інші зобов’язання кредитного характеру

1996

1654

234

213

-

4097

11

Усього потенційних майбутніх виплат за фінансовими зобов’язаннями

482537

179656

143837

116755

1

922786



^ Таблиця 27.8. Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення за 2008 рік


(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

На ви-могу та менше 1 міс.

Від 1 до 3 міс.

Від 3 до 12 міс.

Від 12 міс. до 5 років

Понад 5 років

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Кошти інших банків

226917

89675

144832

-

-

461424

2

Кошти клієнтів:

220363

112643

189977

64298

2

587283

2.1

Фізичні особи

100880

98914

176931

176

2

376903

2.2

Інші

119483

13729

13046

64122

-

210380

3

Боргові цінні папери, емітовані банком

-

-

-

21

-

21

4

Інші залучені кошти

-

-

-

-

-

-

5

Субординований борг

-

-

-

-

-

-

Рядок

Найменування статті

На ви-могу та менше 1 міс.

Від 1 до 3 міс.

Від 3 до 12 міс.

Від 12 міс. до 5 років

Понад 5 років

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

6

Інші фінансові зобов’язання

14029


-


429


-


-

14458


7

Поставочні форвардні контракти, загальна сума

-

-

-

-

-

-

8

Поставочні форвардні контракти, чиста сума

-

-

-

-

-

-

9

Фінансові гарантії

0

1358

1130

340

1515

4343

10

Інші зобов’язання кредитного характеру

4943

16646

11598

1476

11205

45868

11

Усього потенційних май-бутніх виплат за фіна-нсовими зобов’язаннями

466252

220322

347966

66135

12722

1113397



^ Таблиця 27.10. Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за 2009 рік (тис.грн)

Рядок

Найменування статті

На ви-могу та менше 1 міс.

Від 1 до 3 міс.

Від 3 до 12 міс.

Від

12 міс. до 5 років

Понад 5 років

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8




Активи



















1

Грошові кошти та їх еквіваленти

149598

-

-

-

-

149598

2

Торгові цінні папери

-

-

-

-

-

-

3

Інші фінансові акти-ви, що обліковують-ся за справедливою вартістю з визнан-ням результату пере-оцінки у фінансових результатах

-

-

-

-

-

-

4

Кошти в інших банках

201270

759

7378

0

0

209407

5

Кредити та заборго-ваність клієнтів

60244

143925

286956

146454

75442

713021

6

Цінні папери в порт-фелі банку на продаж

4

-

9618

19557

-

29179

7

Цінні папери в порт-фелі банку до погашення

-

-

-

-

-

-

8

Інші фінансові активи

15359

7682

-

-

-

23041

9

Усього фінансових активів

426475

152366

303952

166011

75442

1124246




Зобов’язання



















10

Кошти банків

209889

28609

-

-

-

238498

11

Кошти клієнтів

256691

145689

138232

114981

1

655594

12

Боргові цінні папери, емітовані банком

-

-

3120

-

-

3120

13

Інші залучені кошти

-

-

-

-

-

-

14

Інші фінансові зобов’язання

12385

-

-

-

-

12385

15

Субординований борг

-

-

-

-

-

-

16

Усього фінансових зобов’язань

478965

174298

141352

114981

1

909597

17

Чистий розрив лік відності на кінець дня 31 грудня 2009

(52490)

(21932)

162600

51030

75441

214649

18

Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня 2009

(52490)

(74422)

88178

139208

214649




Дані фінансових активів та зобов’язань у таблиці наводяться за балансовою вартістю та відповідають балансу.


0462943135198693.html
0463193356578277.html
0463299077570737.html
0463355235020171.html
0463444652399201.html