Аннотации базовой части дисциплин циклов фгос - страница 4


^ Технология постановки и проведения направленного вычислительного эксперимента на имитационной модели.

Направленный вычислительный эксперимент на имитационной модели и его содержание. Основные цели и типы вычислительных экспериментов в имитационном моделировании. Основы теории планирования экспериментов: основные понятия. Структурная, функциональная и экспериментальная модели. План однофакторного эксперимента и процедуры обработки результатов эксперимента. Факторный анализ, полный и дробный факторный эксперимент и математическая модель. Основные классы планов, применяемые в вычислительном эксперименте. Последовательное планирование машинного эксперимента. Методология анализа поверхности отклика. Техника расчета крутого восхождения. Тактическое планирование машинного эксперимента. Математические методы и вычислительные процедуры принятия решений в имитационном исследовании. Итерационные имитационно-оптимизационные процедуры.

^ Прикладные аспекты имитационного моделирования.

Моделирование систем массового обслуживания общего типа. Концептуальные основы имитационного моделирования дискретных производственных систем. Компьютерное моделирование социально-экономических процессов. Особенности социально-экономических систем, как объектов моделирования. Типы отношений в описании социально-экономических систем.


4. Математические методы и модели исследования операций


Основные понятия и принципы исследования операций. Процесс принятия решения, его участники и этапы. Исследование операций как комплексное научно-прикладное направление поддержки принятия решения. Принцип системности. Рациональный подход. Понятия операции, оперирующей стороны, активных средств проведения операции, действующих факторов операции, решения, альтернативных планов, цели, критерия эффективности. Классификация операций с позиций учета неопределенности действующих факторов. Примеры операций в экономических системах. Типы задач исследования операций.

Программируемые проблемы в экономике. Различные типы экономических проблем по степени их структуризации. Примеры программируемых проблем. Математическое программирование - аппарат решения оптимизационных задач. Допустимое множество. Множество оптимальных планов. Основные направления математического программирования. Классификация и общая постановка задач. Линейное программирование, нелинейное программирование, квадратичное программирование, выпуклое программирование, дискретное программирование, целочисленное программирование, булевское программирование, геометрическое программирование, параметрическое программирование, стохастическое программирование, динамическое программирование.

Теория линейного программирования и примеры задач, численные методы решения Симплекс-метод решения задачи ЛП. Метод искусственного базиса. Условия разрешимости задачи ЛП. Компьютерная реализация решения задачи ЛП. Анализ чувствительности и устойчивости оптимального плана задачи линейного программирования. Проблема постоптимизационного анализа решения задачи ЛП. Чувствительность и устойчивость оптимального плана к изменению параметров задачи. Построение двойственной задачи и ее экономическое содержание. Смысл переменных двойственной задачи. Взаимная двойственность задач. Первая (основная) теорема двойственности. Вторая теорема двойственности (о равновесии). Третья теорема двойственности (об оценках). Двойственные переменные как оценки предельной эффективности ресурсов. Использование двойственных переменных в принятии управленческих решений. Задача параметрического ЛП с параметром в коэффициентах целевой функции. Задача параметрического ЛП с параметром в правых частях ограничений. Границы действия двойственных переменных. Компьютерная реализация анализа чувствительности и устойчивости решения задачи ЛП.

Динамическое программирование. Основные понятия и постановка задачи управления многошаговыми процессами. Задача многоэтапной оптимизации. Фазовые переменные управляемой системы. Допустимое управление, оптимальное управление, оптимальная траектория. Частные целевые функции. Целевая функция многошагового процесса. Принцип оптимальности Р. Беллмана. Основные этапы метода динамического программирования. Основное функциональное уравнение и принцип инвариантного погружения. Этап условной оптимизации. Этап безусловной оптимизации. Основные достоинства и ограничения метода динамического программирования. Замечания по практическому применению метода. Задача о распределении инвестиций, о загрузке транспортного средства, о замене оборудования, о распределении ресурсов

Задачи управления запасами. Характеристики систем управления запасами. Стратегия управления запасами. Затраты поставки, хранения, дефицита. Критерий оптимальности. Оптимальная стратегия для простейшей бездефицитной модели (формулы Уилсона). Оптимальная стратегия для модели с растянутой поставкой. Оптимальная стратегия для модели с допущением дефицита. Оптимальная стратегия для объединенной модели. Источники неопределенности. Функционирование системы в условиях неопределенности. Случайная составляющая спроса, уровень обслуживания и страховой запас. Уровневая и циклическая система управление запасами. Сезонная составляющая спроса и метод динамического программирования в применении к управлению запасами. Организация модели управления запасами. Построение модели для формирования заказов в детерминированной ситуации. Формирование последовательности заказов. Автоматизация определения критического уровня запасов и формирования заказов. Построение модели для формирования заказов в ситуации неопределенности спроса. Построение модели для формирования заказов в ситуации неопределенности сроков поставки. Построение модели для формирования заказов в ситуации неопределенности объемов поставки. Построение модели для формирования заказов в условиях платы за дефицит. Модель согласованного управления несколькими товарными группами.

Модели сетевого планирования и управления комплексами работ. Области применения и основные понятия сетевого планирования и управления комплексами работ. Логическая схема проекта. Опорная работа. Упорядоченная структурная таблица и временной сетевой график комплекса работ. Возникновение и диагностика зацикливания. Детерминированные модели сетевого планирования и управления. Резерв времени в задаче сетевого планирования. Критические события и критические работы. Метод критического пути для управления проектами с фиксированным временем выполнения работ. Управление проектами с неопределенным временем выполнения работ. Определение вероятностных характеристик длительности выполнения отдельных работ и проекта в целом. Метод оценки и пересмотра проектов. Оптимизация плана комплекса работ. Оптимизация сетевого графика по стоимости проекта. Оптимизация сетевого графика по распределению ресурсов.

^ Исследование операций как способ решения стратегических проблем организационного управления. Обзор тенденций и перспектив развития исследования операций в экономических системах.


^ 5. Математические методы финансового анализа


Математические методы финансового анализа – актуальное направление финансового анализа. Деятельность экономических субъектов не должна рассматриваться изолированно, так как все они - фирмы, компании, банки, люди – вовлечены в общую финансовую систему, сердцевиной которой является финансовый рынок. Эта система весьма динамична в своем развитии, отражает воздействие общих технологических достижений (информационно-компьютерные технологии и др.) и своих внутренних источников. К последним относятся плавающие курсы валют и процентных ставок и целый спектр финансовых инновационных инструментов, характерной чертой которых являются отложенные в будущее платежи.

Финансовый анализ все больше наполняется количественными методами финансовой математики, которые позволяют моделировать будущие потоки платежей, учитывать неопределенности финансовых контрактов, связанные с развитием финансового рынка в контрактный период, рассчитывать цены таких контрактов с минимизацией риска.

^ Основные разделы:

I. Финансовый анализ в условиях определенности.

II. Финансовый анализ в условиях неопределенности (методы стохастической финансовой математики – методологическая основа финансовых расчетов в условиях рисковой финансовой среды).

III. Моделирование и прогнозирование на финансовом рынке (моделирование и прогнозирование финансовых данных и оптимизация инвестиций).


6. Финансовая математика


Финансовая математика – одно из самых бурно развивающихся и практически востребованных направлений экономической науки. Методы финансовой математики получили широкое распространение в связи с быстрым ростом рынков производных финансовых инструментов и развитием компьютерных технологий торговли на финансовых рынках и управления портфелями, без которых невозможно представить современные рынки капитала. Основные результаты в этой области составляют важную часть экономической теории.

^ Основные разделы:

I. Принятие финансовых решений в условиях определенности и в условиях риска.

II. Математика опционов, фьючерсов, форвардов.

III. Хеджирование и риск- менеджмент.

IV. Модели равновесного ценообразования на фондовом рынке.

V. Динамические модели и их использование на финансовых рынках.

VI. Процентные финансовые инструменты.


7. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций


Понятие риска. Классификация рисковых ситуаций.

Природа неопределенности в экономике и бизнесе. Классификация задач принятия решений по степени определенности последствий (исходов) решений. Понятие риска; виды рисков. Меры риска. Критерии классификации рисков.

^ Игровые модели задач принятия решений в экономике и бизнесе.

Конечные антагонистические игры. Матричные игры. Примеры представления экономических ситуаций моделями матичных игр. Принцип оптимальности – нижнее и верхнее значение игры; максимальные и минимальные стратегии игроков; ситуации равновесия (седловая точка); значение игры. Нахождение ситуаций равновесия (седловых точек).

Смешанное расширение матричной игры. Понятие смешанных стратегий игроков (смешанного расширения множества чистых стратегий). Функция выигрыша игрока при использовании смешанных стратегий. Теорема о минимаксе. Ситуация равновесия и оптимальные решения.

Свойства решений матричной игры. Методы решения матричных игр. Прямое решение игры. Сведение матричной игры к задаче линейного программирования. Примеры применения методов решения матричных игр.

Элементы теории бесконечных антагонистических игр. Природа и структура бесконечных игр, основные понятия. Идеи нахождения приближенных решений бесконечных антагонистических игр на основе их аппроксимации матричными играми.

Многошаговые игры. Конечные позиционные игры. Природа и структура конечных позиционных игр. Позиционные игры с полной информацией и полной памятью.

Детерминированные, стохастические и рекурсивные игры. Основные понятия, природа и структура детерминированных многошаговых игр. Основные понятия, природа и структура стохастических игр. Рекурсивные игры – их природа и структура. Примеры положений приложений многошаговых игр в экономике.

Элементы теории бескоалиционных игр. Природа и структура бескоалиционных игр n лиц. Ситуация равновесия. Стратегическая эквивалентность игр. Примеры приложений моделей бескоалиционных игр в экономике и бизнесе.

^ Модели принятия решений в условиях неопределенности и риска.

Принятие решений в условиях полной неопределенности. Критерии оптимальности решений: максимина, максимакса, Гурвица, Сэвиднса- Гурвица, Лапласа.

Принятие решений в условиях риска (стохастической неопределенности). Критерии максимума ожидаемого выигрыша, (ожидаемый выигрыш) – риск, предельного уровня, наиболее вероятного исхода. Модели учета, предпочтений лица, принимающего решения (ЛПР), при выборе решений. Критерий максимума ожидаемой полезности. Одномерные функции полезности ЛПР. Учет отношения ЛПР к риску.

^ Модели многокритериального выбора решений.

Формулировка задачи многокритериального выбора, основные понятия. Методы решения задач многокритериального выбора. Модели учета предпочтений ЛПР в задачах многокритериального выбора. Примеры приложений в экономике. Ожидаемая полезность.

Аксиоматический подход к построению критериев выбора в условиях риска. Свойства функции полезности денег и отношение к риску. Примеры использования теории ожидаемой полезности. Задача сравнения денежных потоков.

^ Финансовые решения в условиях риска.

Динамическая модель оптимального планирования финансовых средств с учетом индексов риска, оптимальное решение задачи и его экономический анализ.

Моделирование рынка ценных бумаг. Элементы теории портфельных однопериодных и многопериодных моделей для формирования оптимального портфеля ценных бумаг. Приложения моделей портфельного анализа инвестиций.


8. Методы социально-экономического прогнозирования


Введение в методы социально-экономического прогнозирования.

Введение в социально-экономическое прогнозирование. Основные понятия. Место и роль прогнозирования в принятии управленческих решений. Основные этапы социально-экономического прогнозирования. История развития методов социально-экономического прогнозирования.

^ Теоретико-методологические основы методов социально-экономического прогнозирования.

Классификация методов прогнозирования. Методы прогнозирования по степени формализации: интуитивные и формализованные. Классификация методов прогнозирования: фактографические, комбинированные, экспертные. Проблемы применения методов прогнозирования в условиях риска. Типология прогнозирования. Прогнозирование по характеру исследуемых объектов.

^ Методы и подходы к социально-экономическому прогнозированию.

Статистические методы: корреляционные, регрессионные, экстраполяции, моделирования. Методы аналогий: математический, исторический. Опережающие методы. Временные ряды и их предварительный анализ. Разложение временных рядов на компоненты. Методы выделения тренда. Анализ периодических колебаний во временных рядах. Адаптивные методы прогнозирования. Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация. Применение многофакторных моделей прогнозирования. Панельные данные. Проблема «коротких» динамических рядов. Проверка адекватности и точности моделей.

Экспертные методы прогнозирования. Экспертные оценки с обратной связью. Прямые экспертные оценки. Метод коллективной генерации идей. Метод «Дельфи». Преимущества и недостатки экспертных методов прогнозирования.

Специфические методы прогнозирования

^ Сценарное прогнозирование.

Основные подходы к сценарному прогнозированию экономики. Структура сценарных моделей прогнозирования экономики. Формирование сценариев. Сценарные переменные: внешние и управляющие. Прогнозирование основных секторов экономики: домашние хозяйства, реальный сектор, сектор внешний мир, бюджетно-финансовый сектор, сектор нефинансовых корпораций.

Целевое прогнозирование.

Подходы к целевому прогнозированию. Задачи целевого прогнозирования. Инструменты целевого прогнозирования. Дерево целей. Формализация целевых установок. Взаимосвязь сценарного и целевого прогнозирования.

Современные компьютерные технологии прогнозирования.

Обзор современных компьютерных пакетов и программ, используемых при прогнозировании.
0475296483311675.html
0475479454738444.html
0475596055266504.html
0475778819169868.html
0475912137942363.html